Что за фигня происходит сейчас на рынке?

[vito2000]

Для российского фондового и валютного рынка обычно действовали следующие закономерности: 

1. Если деньги уходят с развитых и развивающихся рынков, то они уходят и с фондового рынка России: продажа акций -> покупка валюты (рост спроса на валюту, соответственно, снижение рубля) -> вывод валюты за границу.
2. Если цена на нефть растет, то рубль укрепляется: рост цены на нефть->больше валюты на рынке, при том же кол-ве рублей->рубль укрепляется.

Т.е. для ослабления курса рубля нужны как минимум два фактора:

• снижение рынка акций,
• снижение нефти.

Эти 2 фактора выполнялись при трех резких падениях рубля в феврале 2009, ноябре 2010 и октябре 2011.

 

Сейчас же ситуация не понятная:

• фондовый рынок не падает (падал последние три квартала, но сейчас даже немного растет),
• нефть не падает (немного растет, оставаясь на уровне больше 100 долларов за баррель).
• золотовалютные резервы ЦБ достаточно больше - 518 млрд, чтобы удержать рубль от любых резких колебаний и постепенно снижать его.

Но:

• курс по отношению к евро просто взбесился: рубль упал за три недели на 5% - это очень много. Это значит, что те, кто живет в Испании, а получают доходы в России в рублях, стали платить за все на 5% больше.
• курс бивалютной корзины вышел за границы валютного коридора, установленного ЦБ, и где интервенции на поддержание рубля – а их просто нет. Наверное, «любимое» правительство решило в очередной раз использовать ослабление рубля для поддержания отечественного производителя, т.к. других механизмов, судя по всему, уже нет.
• кто-то поставил на падение рынка в течение ближайших двух недель огромную сумму - купил фьючерсы РТС на падение на сумму более 1 млрд.руб. (данная сумма является беспрецедентной для российского рынка, думаю, то люди, способные привлечь такие деньги просто так покупать фьючерсы не будут, явно, обладают каким-то инсайдом).

При этом СМИ молчат: развод Путина – тема №1, а вот про обвал рубля, невмешательство ЦБ и  манипулирование рынком молчание.

Изменено 7 июня 2013 пользователем vito2000

[Serg77]

Вы считаете снижение индекса РТС с февральских 1600 до сегодняшних 1300 отсутствием падения ФР?

[Smaila]

А может проще..сезон отпусков и просто стали покупать больше евро и долларов...вот и подросли курсы..не?
посмотрела сейчас в динамике по годам...в лето рост наблюдается всегда, хоть небольшой, но есть

[boga1972]

А может проще..сезон отпусков и просто стали покупать больше евро и долларов...вот и подросли курсы..не?

посмотрела сейчас в динамике по годам...в лето рост наблюдается всегда, хоть небольшой, но есть

не  

[BigAlex]

Ну как выше писали ФР все же падает чем растет.

 

Ну а как же есть политика ЦБ, как надо так и будут держать курс. Это же политика и экономика.

Низкий курс рубля дает возможность экспорта товаров за границу, но при этом население чувствует себя беднее (зарубежные товара дороже) при этом производство в стране становиться выгоднее, при высоком курсе наоборот, за рубли можно дешевле купить импорт и населению по кайфу (первое время), а вот экспорт тогда не конкурентный и внутреннее производство может стать не выгодным. Поэтому долгое время при высоком курсе может убить все производство вообще.

Поэтому твои факторы vito2000 могут быть корректны, но не самые важные. Будет цель хоть как то увеличить производство в стране без политики ослабления рубля это не возможно.

Изменено 7 июня 2013 пользователем BigAlex

[Blunt boo]

Согласен с большим Алексом, план по борьбе с замедлением экономического роста.часть1 - включено! Еще ставки по кредитам понизят, снизят налоговую нагрузку и тогда заживем

Изменено 7 июня 2013 пользователем Blunt boo

[Interesting]

Я скорее поверю, что резкое ослабление курса рубля связано с простым желанием пополнить бюджет рублями простыми способами.

[varvara.vetrovchina]

Я скорее поверю, что резкое ослабление курса рубля связано с простым желанием пополнить бюджет рублями простыми способами.

Как говорят знающие люди, бюджет хочет слегка потрясти "физиков", т.е. физических лиц, и стрясти с них денежек на колебаниях курсов, когда народ будет туда -сюда менять деньги.

[Interesting]

Ну на таких обменных операциях скорее банки заработают, чем бюджет.

[Uran]

• курс бивалютной корзины вышел за границы валютного коридора, установленного ЦБ, и где интервенции на поддержание рубля – а их просто нет. Наверное, «любимое» правительство решило в очередной раз использовать ослабление рубля для поддержания отечественного производителя, т.к. других механизмов, судя по всему, уже нет.

Очень похоже.

• кто-то поставил на падение рынка в течение ближайших двух недель огромную сумму - купил фьючерсы РТС на падение на сумму более 1 млрд.руб. (данная сумма является беспрецедентной для российского рынка, думаю, то люди, способные привлечь такие деньги просто так покупать фьючерсы не будут, явно, обладают каким-то инсайдом).

Всё-таки надеюсь на этот вариант и что в течение месяца к 40 опять вернётся, т.к. пока у меня в рублях всё, а планы что-то посмотреть уже этим летом есть...

[Nemo1966]

Если посмотреть на графики(сразу предупреждаю это технический анализ графиков это азы которые учат трейдеров) "дневку" то евро смотрит на 43-50 доллар смотрит 34,  34-50  Нефть Брента  за 117-50  а Лайта чуть больше 100  И при этом еще куча всяких экономических новостей между этими событиями! Это будущее.....Но по идее когда нефтюха прет вверх то курсы идут вниз и тогда РТС лезет вверх! До 2012 года наша биржа шла копейка в копейку за SP 500 Куда они туда и мы! Когда в США были какие то праздники и биржа не работала то РТС тупо стоял на месте и не двигался беспомощно никуда!Теперь в этом году все поменялось! Америка бьет все рекорды высоты а мы валимся не обращая ни на какие положительные факторы! Очень много народу ушло с биржи на Америку и на другие рынки!Потому что стали понимать что наша биржа такая же как и экономика в стране(которая никакая) Все кто владеет инсайдом те и делают деньги на бирже а те кто остались пытаются там  не зарабатывать а просто "срубить деньжат" но биржа не прощает тех кто пришел на биржу не работать а поиграть.... Я лично жду как говорил Попандопуло  из "Свадьба в Малиновке" какого то "шухера" осенью!Просто размышления из нашего продуктового бизнеса!То как  сколько месяцев подряд падает наш рынок не было ни перед 1998 годом и не перед 2008 годом!

 По поводу тех кто поставил на падение 1млрд.....Инфа такая   

Биржевой игрок поставил миллиарды рублей на снижение индекса РТС, причем речь идет о краткосрочных позициях. Биржевой медведь, полагает издание, явно «знает то, что не знают другие, например, о грядущем банкротстве какой-нибудь крупной российской компании».
Аналитики говорят, что крупная игра на понижение логична перед заседанием ФРС. Там будут решать вопрос о пересмотре программы количественного смягчения. После этого, возможно, упадут американские площадки, а вслед за ними и все остальные. Однако заседание пройдет 18 июня. А игрок сделал ставку на то, что российская биржа рухнет раньше.
На ближайшие дни никаких серьезных факторов риска до заседания ФРС на рынке нет. Все, что сейчас рынок знает на текущий момент, он знает и никаких больше рисков сейчас не видно. Никаких важных событий не должно состояться, ни на этой неделе, ни на следующей, чтобы полностью поменять конъюнктуру на рынке. Но когда обычно такая инфа поступает (выброшенный инсайд что бы все работали на понижение) в такие моменты рынок наоборот растет!

 

P.S. Сразу предупрежаю все что  написано написано мной ИМХО(никаких решений не принимать) сидя перед прекрасным видом Средиземного моря на Майорке!)))))

Изменено 8 июня 2013 пользователем Nemo1966

[vito2000]

 

• кто-то поставил на падение рынка в течение ближайших двух недель огромную сумму - купил фьючерсы РТС на падение на сумму более 1 млрд.руб. (данная сумма является беспрецедентной для российского рынка, думаю, то люди, способные привлечь такие деньги просто так покупать фьючерсы не будут, явно, обладают каким-то инсайдом).

 

 

Я ошибся Не 1 мллд.руб, а 1 млрд.долларов.

[Nemo1966]

Кстати в продолжение темы сегодняшние новости

 

Отток капитала из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, за неделю с 30 мая по 5 июня составил $117 млн против оттока в размере $78 млн неделей ранее, отмечает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

С начала года по 5 июня общий отток капитала из этих фондов составил $1,281 млрд. 

Фонды GEM, включая фонды стран БРИК, за прошедшую неделю потеряли $3,2 млрд (0,68% активов под управлением). Весь объем потерь пришелся на ETF. 

На региональном уровне отток средств из фондов, ориентированных на Китай и Гонконг, оказался самым крупным в абсолютном выражении - минус $834 млн и $417 млн соответственно. 

Фонды, инвестирующие средства в турецкие активы, лишились $64 млн (1,88% активов под управлением), что отражает итоги распродаж на рынке Турции после начала уличных протестов в Стамбуле. 

Положительных подвижек для фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, было немного. "Лишь те (фонды - ред.), которые инвестируют в Южную Корею, показали заметный приток ($159 млн, или 1,15% активов под управлением). Фонды, ориентированные на Малайзию, Тайвань, Колумбию и Южную Африку, также оказались в некотором плюсе", - пояснили эксперты ИК "Уралсиб Кэпитал". 

"Прошедшая неделя оказалась очень непростой для международных рынков. Волатильность и распродажи наблюдались как на развитых, так и на развивающихся рынках. Инвесторы затаили дыхание в ожидании решений со стороны монетарных властей США", - отмечает "Уралсиб Кэпитал".

[Nemo1966]

Нддаааа......А тем временем курсы летят вверх без остановки евро 43-04 а папаша Франклин уже дружит с цифрой 32-40 но уж очень хочет подружиться с 34-00

[Serg77]

Нддаааа......А тем временем курсы летят вверх без остановки евро 43-04 а папаша Франклин уже дружит с цифрой 32-40 но уж очень хочет подружиться с 34-00

а потом вниз на 30)))

[Ayomice]

а потом вниз на 30)))

Вот у меня тоже мысль была, не пылесосят ли рубли по-дешевке?

[Игорян]

Вы считаете снижение индекса РТС с февральских 1600 до сегодняшних 1300 отсутствием падения ФР?

нее не так )))  смотрим акции СеверСтали, Мечела, ГП ГМКнорникель да многа чего. вот там падеж.!  Помню слова Геращенко сколько надо будет столько и сделаем. это он говорил про курс, мутные времена одним словом.

 

 

http://www.quote-spy.com/   посмотрите все в красном, если завтра повтротится, то лететь нашему ФР глубоко на 1250 по ммвб, а доллар евро +0.5-1руб

Изменено 11 июня 2013 пользователем Игорян

[Dimetrius]

 

 

http://www.quote-spy.com/   посмотрите все в красном, если завтра повтротится, то лететь нашему ФР глубоко на 1250 по ммвб, а доллар евро +0.5-1руб

[anyone]

http://www.quote-spy.com/ посмотрите все в красном, если завтра повтротится, то лететь нашему ФР глубоко на 1250 по ммвб, а доллар евро +0.5-1руб

А лучше +2-3руб. К осени. Это я про доллар. С точки зрения своего меркантильного интереса))))))).

И металлургам полегче будет засчет увеличения экспорта. А то толкаются все локтями в границах России..... Демпинг - беда для торговца((((((.

Изменено 12 июня 2013 пользователем anyone

[Dimetrius]

А лучше +2-3руб. К осени. Это я про доллар. С точки зрения своего меркантильного интереса))))))).

И металлургам полегче будет засчет увеличения экспорта. А то толкаются все локтями в границах России..... Демпинг - беда для торговца((((((.

Ну ты уже почти дождался доллария как хотел ? мы тоже рады

[Игорян]

^{у кого хватит сил и желания прошу. очень реалистично на мой дилетантский взгляд.}

 

^{Нисходящий тренд на фондовом рынке России продолжает набирать свои обороты. Пробой фигуры «клин» привел к снижению ниже годовых минимумов. Вчерашнее предположение о фантастическом закрытии гэпа в акциях «Газпрома» в районе 112 рублей стало реальностью.
Хеджевая «плита», которая пришла в открытый интерес фьючерса на индекс РТС в районе 133 000 пунктов была совсем не случайной. Несмотря на кажущуюся интригу в виде отскоков, тестов пробитых поддержек, даунтренд усилился. Ведь по закону рыночного жанра так и должно быть. Рынок должен давать надежду на разворот покупателям, ведь кому-то надо же продавать.
Особо хотелось бы отметить две вещи:
— утренний отскок во фьючерсе на индекс РТС до 130 000 пунктов;
— шортсквиз на закрытии сессии 31 мая в акциях «Газпрома» (когда акция выросла от 120 до 123 рублей за 15 минут, в короткий промежуток времени был наторгован объем 4 млрд. рублей).
Перечисленные два факта свидетельствуют о жестокости рынка. Здесь нет спонсоров, сильный игрок, который владеет определенной массой денег способен заманить в ловушку более слабых игроков. Заманить и съесть. Именно это произошло в перечисленных двух события. И если утренний отскок фьючерса на индекс РТС ударил по внутридневным спекулянтам на ФОРТС, то шортсквиз в акциях «Газпрома» был более блистательной операцией, которую можно было организовать только обладая недюжинным умом и энной суммой денег в управлении. Сразу на ум приходит корнер, устроенный компанией Porsche с акциями «Фольксвагена» в 2008 году.
По поводу утреннего отскока во фьючерсе на индекс РТС до 130к надо отметить, что он был весьма резвым. Иногда так начинаются трендовые дни вверх. Однако импульс быстро сдулся. В итоге, мы получили внутридневную ловушку, которая привела к пробитию годового минимума и она подтвердила, что задернуть на 1% перед сливом для оператора рынка — это сущий пустяк.
Вчера отмечалось, что раскорреляция с Америкой в 2013 году достигла рекордного значения за всю историю российского рынка. Учитывая, что моментум на нашем рынке сейчас негативный, это играет в пользу «медведей».
Пока продолжится фаза острого падения покупать опасно. Даже на отскок. Ибо сегодняшнее «дно» может перерасти в более низкие уровни завтра. Конечно, падение будет происходить с отскоками, которые иногда целесообразнее рассматривать для входа в короткие позиции. Так, сегодня на вечерней сессии пробитый уровень поддержки 127 000 пунктов во фьючерсе на индекс РТС (RIM3) тестируется снизу в качестве сопротивления. Отличная точка шорта.
По поводу «сказки», что придет добрый дядя и все выкупит. Возможно, что когда-то выкупит. Но не сейчас. Такие сильные продажные дни, как сегодня, свидетельствуют лишь о том, что в продажи включились игроки старшего тайм-фрейма. А это не шутки. Конечно, можно поставить часть денег на то, что опционные игроки отстоят перед экспирацией 125-й страйк. Однако это приведет лишь к увеличению календарного спреда между сентябрьским и июньским контрактом, но не к развороту рынка.
В акциях Роснефти висит спайк до 178 руб., страшно предположить, что данный спайк может закрыться на данном нисходящем движении.  Слабые акции продолжат продавать. К слабым следует отнести всю металлургию, энергетику, «Газпром».
Вспоминаются слова Лакшми Миттала, который в начале года говорил о том, что год для металлургов будет непростой. Вертикальное складывание котировок металлургических компаний подтверждает, насколько он был прав. Снижение спроса на металлы со стороны Евросоюза больно бьет и по нашим компаниям.
Единственная акция, которую сейчас надо выкупать (без плечей) — это Транснефть. Она пробила серьезное сопротивление. Конечно, чисто технический фактор. Но шансы на 80к в данной акции есть даже против рынка.
Также стоит отметить относительную устойчивость внутри дня акции ВТБ. Основная идея здесь все та же — покупатели акций после последнего SPO должны получить моральное удовлетворении в динамике котировок. Возможно, часть игроков станет наращивать пакет, купленный на SPO. Технические уровни — 4,5 и 5 копеек.
Гадать, где «дно» по индексу широкого рынка сейчас неуместно. Рынок не даст быстрого ответа на данный вопрос.
Выводы по текущему дню:
— фьючерс на индекс РТС пробил годовые минимумы в районе 127 000 пунктов, что свидетельствует о начале новой фазы нисходящего движения;
— раскорреляция с индексом S&P500 на рекордных уровнях, что сейчас играет в пользу «медведей» на российском рынке;
— акции «Газпрома» закрыли гэп марта 2009 года в районе 112 рублей, что свидетельствует о силе продавцов в данном эмитенте;
— индекс S&P500 отскочил от уровня 1590 пунктов (предыдущий исторический максимум), однако второй подход к уровню может углубить коррекцию и на американском рынке акций, что негативно отразится и на нашем «медвежьем» рынке.
http://smart-lab.ru/blog/124281.php}          

[vito2000]

Ну ты уже почти дождался доллария как хотел ? мы тоже рады

Дождался, да. Ну так еще 2-3руб карман точно не потянут)))))))).

 

Опа, сегодня евро 42,55! Вались дальше! Будет и на нашей улице праздник.

[Serg77]

Боюсь показаться занудой, но сегодня (13 июня) евро 42,9753, а завтра (14 июня) - 43,2443)))

[krokus]

Ну вот,Силуанов хочет рупь девальвировать .

Теперь евро взлетит ....

http://www.kommersant.ru/doc/2214204

[Aless]

Ну вот,Силуанов хочет рупь девальвировать .

Теперь евро взлетит ....

http://www.kommersant.ru/doc/2214204

 

krokus, рубль начал падать больше двух недель назад именно под эту "новость". Так что она уже отыграна.

Для дальнейшего падения надо бы чего-то еще придумать.